Что такое дивергенция на форекс

Что такое дивергенция?

Дивергенция (divergence) — в переводе с английского означает расхождение. Применительно же к рынку Форекс (как и любому другому рынку) это понятие можно сформулировать следующим образом:

Дивергенция на Форекс — это расхождение показаний цены и технического индикатора.

В данном случае в роли этого индикатора выступают осцилляторы, такие как MACD, RSI, стохастик, индикатор AO Билла Вильямса и др. Как видите, все эти индикаторы являются стандартными и их можно найти в торговой платформе.

Как это находит отображение на ценовом графике?

Как вы знаете, цена постоянно колеблется. Она двигается то вверх, то вниз. Осцилляторы же постоянно двигаются за ценой. Если цена растет, то, например, растут и столбики гистограммы MACD, если падает, эти столбики также опускаются. Но иногда случаются такие моменты, когда цена на графике показывает новый максимум, а значение осциллятора при этом снижается. Вот это и есть то самое расхождение цены и индикатора.

Сейчас покажу на графике, чтобы было более понятно:

Линейный график я включил не просто так. Дивергенцию ищут по ценам закрытия, а кто, как не линейный график покажет нам именно эти цены?

Да, и осциллятор АО я выбрал также неслучайно. Это мой любимый индикатор для поиска дивергенций. Именно его я использую для этих целей. Конечно, другой осциллятор тоже подойдет. Это дело вкуса.

Кстати сказать, на рисунке показана правильная или классическая медвежья дивергенция. Но также существует еще и бычья дивергенция, правильное название которой — конвергенция. В переводе с англ. convergence — схождение. Но в наше время, так сложилось, что и дивергенцию, и конвергенцию называют дивергенцией. Поэтому, если вы конвергенцию «обзовете» дивергенция, это не будет ошибочным, и вас обязательно поймут. С вашего позволения далее в статье я также буду и схождения, и расхождения называть дивергенцией.

Да, кстати, вот пример конвергенции на рынке Форекс:

Дивергенцию можно встретить не только на валютном рынке, но и на других тоже. Для наглядного примера я хочу показать график индекса РТС.

И еще один интересный факт, мимо которого мы не можем пройти. На жаргоне трейедров дивергенцю называют «дивером». Поэтому, если где-нибудь вдруг вам попадется такое слово, то вы будете знать, о чем идет речь.

Казалось бы, на этом статью можно и закончить. Но нет, это не наш метод! Нам нужно максимально глубоко вникнуть в суть вопроса, чтобы максимально понять и разобраться. А вникать еще есть куда.

Перефразировав известное выражение, можно сказать, что не все дивергенции одинаково полезны. Есть более надежные, а есть менее. И для того, чтобы понять, нам надо разложить все эти дивергенции с конвергенциями на виды, чем мы сейчас и займемся.

Как определять сигналы по дивергенции

От ошибок переходим к реальным фактам, а именно, разберем, каким образом получают сигналы на вход и выход из рынка при наличии дивергенции на рынке.

Основные принципы получения сигналов необходимо рассмотреть поэтапно:

1. Первым делом, необходимо определить направление тренда, который действует на графике цены в данный момент. В обоих случаях это восходящий тренд.
2. Далее, следует определить минимумы или максимумы основного тренда. Нас интересуют максимумы, так как тренд на графике цены восходящий.
3. Далее, определяем 2 максимума через которые проводятся трендовые линии, для определения наличия дивергенции.
4. Следующим шагом, необходимо наложить на график цены индикатор, АО или MACD на выбор. Лично я всегда делаю выбор в сторону АО.
5. Максимальные точки на гистограмме индикатора соединяем линиями, и аналогично делаем на графике цены, после чего синхронизируем точки по времени, чтобы они соответствовали друг другу.
6. Видя, что в обоих случаях присутствует расхождение (дивергенция), понимаем, что близится смена тренда на которой можно сработать.
7. Теперь необходимо определить точку входа в рынок. Точка входа по сигналу дивергенция — это первая свеча на графике цены, которой соответствует первый нисходящий столбик, зафиксировавшийся после появления сигнала дивергенции (Sell zone).
8. Точка выхода из операции определяется, как первая свеча на графике цены, которой соответствует первый столбик на графике индикатора, который закрылся выше предыдущего или имеет другой цвет (зелёный), в отличие от предыдущего (красного) (Profit zone).
9. В базовой стратегии работы стоп-лосс предусмотрен, и устанавливается немного выше максимума цены, который выдал сигнал дивергенции (Stop zone).

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция похожа на обычную дивергенцию, однако в этом случае график движения цены вырисовывает фигуру, очень похожую на двойную вершину или двойное дно. Наряду с тем, что вторая вершина (или дно) на графике цены находится на том же уровне, что и первая, индикатор же вырисовывает второй максимум (или минимум) на другом уровне, который значительно отличается от первого. Эта расширенная интерпретация поведения рынка указывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.

Довольно часто, если рынок делает похожие взлеты и падения, есть надежда то, что произойдет некоторая консолидация. Расширенная дивергенция может говорить о том, что рынок еще имеет достаточный потенциал для продолжения своего движения и, что консолидации пока еще не произойдет.

Расширенная дивергенция – это одна из разновидностей обычной контр-трендовой дивергенции. Вы увидите ее всякий раз в нижней части мощного движении рынка, в тот момент, когда рынок начинает задумываться о приостановке своего движения. Вместо того чтобы поменять направление на противоположное и вместо того, чтобы сформировать фигуру консолидации, рынок продолжит движение в том же направлении.

• Расширенная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз – время продавать.
• Расширенная бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх – время покупать.

Расширенная медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить расширенную медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора. Расширенная медвежья дивергенция обычно выявляется по вершам большого движения

Рынок образуют своего рода двойную вершину, но важно отметить тот факт, что двойная вершина не обязательно должна быть классической: второй максимум может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор будет показывать значительно более низкий второй максимум

Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойной вершины, аналогичной графику движения рынка. Взаимосвязь между графиком цены и индикатором будет казаться довольно неординарной… расширенной.

Расширенная медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойную вершину. Индикатор же показывает значительно более низкий второй максимум.

К данной ситуации можно подойти и с другой стороны: не думая о расширенной дивергенции, можно увидеть, что график цены вырисовывает двойную вершину (или двойное дно), в то время как индикатор не пытается сформировать аналогично рынку двойную вершину (или двойное дно). Это выглядит подобно тому, словно индикатор просто перестал пытаться копировать движение цены.

Расширенная бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить расширенную бычью дивергенцию, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и индикатора. Расширенная бычья дивергенция обычно выявляется по низам большого движения

Рынок образуют своего рода двойное дно, но важно отметить тот факт, что двойное дно не обязательно должно быть классическим: второй минимум может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор будет показывать значительно более высокий второй минимум

Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойного дна, аналогичного графику движения рынка. Взаимосвязь между графиком цены и индикатором будет казаться довольно неординарной… расширенной.

Расширенная бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойное дно. Индикатор же показывает значительно более высокий второй минимум.

Торговля с использованием дивергенции

Допустим, вы рассмотрели на графике дивергенцию. Что делать дальше? Открывать сделку или все же еще немного подождать? А дальше, как я уже писал выше, необходимо рассмотреть этот сигнал в контексте рыночной ситуации. Сейчас мы разберем конкретную рыночную ситуацию, и, уверен, вы меня поймете.

Для примера я взял бычью дивергенцию на валютной паре EURGBP. Я сделал некоторую разметку графика для построения технического анализа. Горизонтальные линии — значимые уровни поддержки/сопротивления. То, как будет взаимодействовать цена с этими уровнями, будет для меня основополагающим критерием для открытия сделки. Все остальные — это всего лишь второстепенные подтверждающие сигналы.

На графике также присутствуют две линии тренда. Пробой трендовой фиолетового цвета я буду рассматривать как смену направления текущего тренда (не разворот). Линия красного цвета — основная линия тренда, пробой которой будет подтверждать разворот текущего медвежьего тренда.

Помимо этого на графике присутствует экспоненциальная скользящая средняя с периодом 21. Естественно, этот индикатор я рассматриваю исключительно в роли динамического уровня поддержки/сопротивления.

Какова же логика принятия решения о входе в сделку?

Первый сигнал на открытие длинной позиции я вижу после образования нейтрального бара (я выделил его на графике) на значимом уровне поддержки. Сигнал, который дает нам цена — это самый важный сигнал!

Далее мы наблюдаем направленный бычий бар. Возможно, в этот день выходили какие-нибудь новости, но с точки зрения технического анализа, на лицо работа трейдеров, заходивших на пробой трендовой линии. После того, как этот бар закрылся, мы можем с уверенностью утверждать о появлении бычьей дивергенции (кстати, «Класса А»). И мы получаем вторую точку входа в сделку.

Итого, для принятия решения мы имеем один основной сигнал (в виде отбоя цены от уровня); несколько сигналов от технического анализа (пробой линии тренда и образование дивергенции), а также несколько слабеньких сигналов от технических индикаторов (пробой скользящей средней и образование впадины на индикаторе AO).

Осталось только правильно выставить стоп-лосс, тейк-профит и определится с приемлемым объемом, опираясь на правила управления капиталом

В результате мы получаем сделку с высокой вероятностью положительного исхода, и, самое важное, я смог ответить на вопрос: «Почему я открыл эту сделку»

Различные виды дивергенции

Ранее мы рассматривали возможность торговли в обоих видах трендов, используя различные контр-трендовые приемы торговли. Существуют различные виды дивергенций.

Наиболее распространенный вид дивергенции – это контр-трендовая дивергенция. Многие трейдеры в некоторой степени владеют приемами торговли против тренда. Поскольку эти приемы являются настолько распространенными в обычной торговле, данный вид дивергенции называется классической или же обычной дивергенцией. В основе других торговых систем, используемых трейдерами, порой лежит та же обычная дивергенция, просто трейдер не осмысливает в ней ее наличия. В этом руководстве мы поможем вам глубже понять приемы торговли, и вы будете определять дивергенцию в своих торговых стратегиях, наряду с применением  других принципов торговли.

Виды дивергенций

1. Классическая или обычная дивергенция

2. Скрытая дивергенция

3. Расширенная дивергенция

Классическая дивергенция является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда.

Скрытая дивергенция известна приблизительно 25%-ам форекс трейдеров, которые используют обычную дивергенцию. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.

Расширенная дивергенция является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.

Ложные рекомендации и основные заблуждения при определении дивергенции

Перед тем, как написать данную статью, уже по традиции, решил заглянуть в интернет и посмотреть, что имеется в обучающей базе большинства компаний рынка форекс по нашему вопросу. Ввожу запрос “дивергенция примеры” и сеть выдаёт кучу информации, но эта информация не стоит и ломаного гроша, потому как в большинстве своём они либо одинакова, то есть её просто воруют друг у друга, либо она вовсе неверна. А самое печальное то, что компании копируют друг у друга абсолютно недостоверную информацию.

Я решил посвятить чтению всей информации чуть больше времени чем обычно и составил небольшой список основных ошибок, которые допускают всевозможные авторы обучающих статей и трейдеры, при определении дивергенции:

1. На многих сайтах я заметил, что авторы ошибочно определяют дивергенцию следующим образом: Если Направление индикатора восходящее, они считают, что линия, проведённая через пики индикатора это есть максимумы. И, следовательно, они соединяют линией максимумы на графике цены. И аналогично восходящем рынке, когда пики индикатор находятся выше 0 линии, они соединяют минимумы цен на графике. Иными словами, они считают, что, если индикатор показывает понижение, необходимо соединять минимумы, а если показывает повышение — нужно соединять максимумы. Пример такой идентификации показан на рисунке выше (1). Это ошибочное мнение. Если столбики индикатора находятся ниже 0 линии индикатора, то и на графике цены мы строим линию через минимумы, так как действует нисходящий тренд. Если столбики индикатора находятся выше 0 линии индикатора, то на графике цены мы соединяем максимумы, так как действует восходящий тренд.
2. Вторая часто встречающаяся ошибка. Когда дивергенцию определяют просто соединяя рядом стоящие пики столбиков индикатора, но не следят за тем был ли переход 0 линии индикатора за время формирования рядом стоящих пиков (2). На рисунке выше пример такой ситуации показан. Там верно были соединены минимумы индикатора и минимумы на графике цены, но самое главное условие не было соблюдено. Ошибка заключалась в том, что за время формирования пиков была смена тренда, которая отобразилась на индикаторе переходом столбцов через 0 линию и обратно. В данной ситуации рядом стоящие пики, которые были соединены не являются экстремумами одного тренда. Это пики разных трендов и соединять их нельзя. Для идентификации дивергенции можно сравнивать только экстремумы относящиеся к одному тренду.
3. И ещё одна ошибка. Когда считают, что если на графике индикатора наблюдается наклон восходящий, а на графике цены нисходящий — это называют конвергенция. Потому что, наклон линий сходится в определённой точке. Схождение — значит конвергенция, всё просто. А если наклон линий на индикаторе нисходящий, а на графике восходящий — то это дивергенция, так как линии расходятся и образуется расхождение. На рисунке выше, такой пример тоже показан (3). И вы уже понимаете, что это абсолютно неверное восприятие, которое противоречит самому определению этих явлений.
4. Существует ошибочное распространенное мнение, что сигнал дивергенции можно получить от других осцилляторов, например RSI. Это абсолютная неправда. Расхождение там конечно увидеть можно, но это не будет являться фактом наличия дивергенции, так как данный индикатор строится совершенно по иному принципу, и простая скользящая средняя не может сигнализировать о дивергенции. Если бы это было правдой, мы бы получали дивергенции при каждом изменении направления движения графика цены, что естественно, не является фактом смены тренда.

Дивергенция и конвергенция на форекс

Конвергенция — это совпадение в показаниях графика цены и технического индикатора. Иными словами, это когда на графике цены наблюдается нисходящий тренд и на техническом индикаторе, пики также снижаются, то есть единое направление. Графически это выглядит следующим образом:

Как видно на рисунке выше, для определения конвергенции в данном случае используется осциллятор АО (Awesome Oscillator). Можно, конечно, воспользоваться и осциллятором MACD, который и был разработан для определения данного свойства, но он в торговой платформе стал иметь совершенно неприглядный вид, потому как используется совсем не по прямому назначению. Основной ориентир разработчики новой версии, почему-то, сделали на две скользящие средние входящие в его состав, и предполагают получение сигналов на вход в рынок от них. Лично мне вообще непонятно зачем это делать, если есть более точная ЕМА. Впрочем, мы не об этом. Вернёмся к нашей конвергенции. Итак, синими линиями на графике отражены наклоны действующих трендов. И если в один и тот же момент, посмотреть на наклон линий графика цены и индикатора, можно заметить, что они движутся в одном направлении. Иными словами, показания сходятся. А схождение это и есть конвергенция. Практическими свойствами конвергенция не обладает и сигналом на вход в рынок не является. Это явление лишь показывает, что действующий на данный момент тренд достаточно силён и находится в стадии своего развития и, вероятно, продолжится.

Дивергенция — это расхождение в показаниях графика цены и технического индикатора. Другими словами, это случается, когда на графике цены наблюдается восходящий тренд, а на техническом индикаторе тренд нисходящий. То есть наблюдается разное направление (наклон). Графически это выглядит следующим образом:

Опять же используем для идентификации осциллятор АО. Дивергенция на рисунке выше показана аналогично с конвергенцией. Только теперь мы можем наблюдать, что наклон синих линий на графике цены и на индикаторе, имеет противоположное направление. Иными словами, показания расходятся, что является основным определением понятия дивергенции. Практических свойств у дивергенции масса. Основное это конечно, факт того, что дивергенция появляется на графике цены только в те моменты, когда действующий тренд ослабевает и переходит в стадию смены. Иными словами, дивергенция это один из основных сигналов к смене тренда.

Пару слов о дивергенциях напоследок

Напоследок хочу поделиться с вами некоторыми рекомендациями и своими соображениями. Эти рекомендации я пишу, практически в каждой статье, посвященной теме технического анализа. Всегда помните, что любой графический паттерн или фигуру, в том числе и дивергенцию, должно быть отчетливо видно всем игрокам на рынке. И если вдруг вам, что-то показалось, поверьте, вам показалось.

И второе — чем выше временной интервал, на котором появился сигнал, тем выше вероятность его срабатывания.

Вот мы и добрались до финала этой статьи. В завершении хочу ответить на вопрос: использую ли я в своей торговле дивергенцию? На данном этапе я не применяю этот сигнал в анализе и торговле

Нет, не потому, что дивергенция больше не работает, и рынок перестал обращать внимание на этот сигнал. Сегодня дивергенция также прекрасно работает, как и раньше

Просто изменился мой стиль торговли. Я перестал пользоваться техническими индикаторами, и начал уделять большое внимание цене и ее поведению на рынке. Поверьте, «чистый график» несет в себе гораздо больше полезной информации, чем все остальные сигналы вместе взятые.

На этом все

Я благодарю вас за внимание. Помните о том, что вы — самые лучшие!

Успехов в торговле.

Вот теперь точно все!

С уважением, Вадим Атрощенко!