Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Подробный обзор

Общая теория установки Stop loss

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Стоп лосс должен располагаться на некотором логическом уровне. Это означает, что если цена достигнет такого уровня, то сигнал, по которому была открыта сделка, больше не действителен. Это также уровень, имеющий смысл в контексте всей структуры рынка.

Есть два основных метода для закрытия сделок на основе логики:

  1. Трейдер позволяет цене достичь заданного защитного уровня Стоп Лосс;

  2. Трейдр закрывает сделку вручную, когда на рынке образовался сигнал (например, price action) против открытой позиции.

И два метода, основанные на эмоциях:

  1. Автоматический запуск Margin Call и закрытие транзакции брокером, так как не был установлен Stop Loss и цена далеко ушла в направлении, противоположному открытой сделке;

  2. Ручное закрытие, потому что трейдер думал, что цена достигнет уровня Стоп Лосс. Он чувствует неприятные эмоции, ведь рынок движется в противоположном направлении, чем он ожидал. Однако нет никакого сигнала, который подтвердил бы закрытие позиции, поэтому он действует под влиянием эмоций.

Трейдер всегда должен сначала думать о риске, а уже затем о прибыли. То есть, в 2 раза больше внимания должно быть сосредоточено на возможности понести убыток в каждой из заключаемых сделок. Определение уровня размещения Стоп-Лосса, позволяет рассчитать правильный размер позиции согласно правил мани менеджмента в трейдинге. 

Многие трейдеры стремятся установить стоп-лосс как можно ближе к уровню входа, потому что они хотят иметь возможность открывать прзицию большего размера. Однако, это можно назвать  «самоубийством торгового счета». Установив стоп слишком близко, вы практически не даете себе шанс заработать. Это противоречит базовым принципам профессиональной торговли, согласно которым установка защитного стопа должна зависеть от сигнала  и рыночных условий, а не от того, сколько денег трейдер хочет заработать.

Как правильно определять размер стоп лосса и место его размещения можно прочитать в статье https://forex-method.ru/vash-stop-loss-slishkom-zhestkiy

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены

Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?. Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы

Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Понятие ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит относятся к категории защитных ордеров, которые выставляются с целью автоматического закрытия сделок. За счет стоп-лосса ограничиваются потенциальные убытки во время торговли, а тейк-профит служит для фиксации прибыли при достижении определенного уровня.

Суть использования таких ордеров заключается в том, чтобы контролировать проведение торговых операций в то время, когда трейдер отсутствует. Не всегда вы можете находиться за своим компьютером и наблюдать за движением графика, тем более, если оно занимает часы. В этом случае выгодно применять стоп-приказы, а также они полезны во время долгосрочной торговли. Когда трейдера нет рядом и он не может следить за ситуацией, рынок может внезапно пойти на разворот, таким образом, открытый ордер в кратчайшие сроки из прибыльного превращается в убыточный. Если у вас был выставлен стоп-лосс, он предотвращает финансовые потери, сводя их к минимуму в сложившейся ситуации. Но бывает и обратное явление, когда сильное движение выводит вашу сделку в хороший показатель прибыль, однако в ваше отсутствие вы не сможете ее зафиксировать, а потом произойдет откат и вы все потеряете. Если выставить заблаговременно тейк-профит, произойдет автоматическая фиксация прибыли на конкретном уровне и вы гарантированно ее получите без риска убытков.

Несмотря на то, что ордер тейк работает в сторону получения прибыли, куда более важным и необходимым считается имен стоп-лосс. Это объясняется такими его особенностями:

  • стоп-лосс может служить выгодной заменой тейк-профиту, когда трейдер подтягивает защитный ордер вслед за ценовым графиком, чтобы уберечь свою прибыль. Несмотря на то, что торговая операция будет завершаться через стоп, все равно на счету уже будет зафиксированная прибыль;
  • если вы просто потеряете прибыль, это не так критично, чем понести убытки, которые могут привести к марджин-коллу и вообще обнулению депозита.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Особенности использования стоп-лосса

Валютная торговля должна осуществляться по системе, в частности включающей в себя тактику выставления защитных ордеров. Вы можете пользоваться и универсальными техниками, которые подходят практически под любую трейдинговую стратегию.

Ниже рассмотрим такие варианты использования стоп-лосса:

  • на локальных экстремумах;
  • на уровне сопротивления;
  • на линии Parabolic SAR.

Стоп-лосс на локальных экстремумах

Локальные экстремумы удобны тем, что помогают выявить точки разворота мини-тренда или завершения коррекции. Они применяются многими трейдерами для проведения технического анализа: если цена пробивает предыдущий экстремум, значит, высокая вероятность продолжения тренда. Таким образом, при пробитии точки максимума или минимума в направлении тренда будет открываться множество новых сделок, которые будут толкать цену дальше.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

В данном случае стоп-лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимального значения или на несколько пунктов выше максимального значения, чтобы не было касания с ложным импульсом. Может случиться такое, что произойдет откат цены к предыдущему экстремуму без дальнейшего пробоя, а потом отскок и продолжение движения в прежнем направлении. Правильно выставленный приказ стопа не будет задет и трейдер комфортно зафиксирует прибыль по сделке.

Стоп-лосс на уровне сопротивления

Выставление стоп-лосса на ключевом уровне сопротивления напоминает тактику выставления по экстремумам. Уровень – это сильный торговый ориентир, поскольку на нем концентрируется большое количество отложенных ордеров. Этот вариант рассматривается как консервативный и рекомендуется к использованию начинающим трейдерам, особенно актуален при краткосрочной торговле.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Стоп-лосс на линии Parabolic SAR

Стоп-лосс можно выставлять, ссылаясь на индикатор Parabolic SAR, а также ориентироваться на значение скользящих средних. В данном случае защитный приказ выставляется на маркер индикатора, который соответствует свече, при которой открывалась сделка. По мере роста потенциального дохода по операции можно передвигать приказ вслед за Parabolic.

Если вы применяете скользящую среднюю, тогда стоп-лосс приходится на точку, соответствующую последней свече. Иногда работать с мувингом удобнее, чем с Параболиком, поскольку его движение более плавное.

Зачем ставить стоп лосс

Если не ставить стоп-лосс, то есть риски серьезных потерь в случае, если цена пошла против позиции. А если играть с кредитным плечом, то убыток может быть гораздо больше (вплоть до 100%). Именно поэтому все успешные трейдеры ставят стоп цену, чтобы избежать ситуаций накапливания убытка.

Вообще в трейдинге есть правило:

Не давать расти убыткам (закрывать убыточные сделки), а давать расти только прибылям (не фиксироваться раньше времени)

Как правило, цену стоп-лосса ставят небольшим. Исходят из базовых принципов торговли, чтобы не терять на одной сделке более 2%. Если использовать кредитное плечо, то следует корректировать стоп-лосс еще ближе к текущей цене, чтобы придерживаться правила двух процентов. К примеру, если плечо равно 4, то защитная остановка должна стоять ниже цены на 0,5%.

Правило двух процентов не является обязательным. Оно скорее «классическое», т.е. все с него начинали. Есть множество примеров, что такая тактика приносит положительные результаты торговли. Я думаю, что это связано с психологией трейдинга, которая позволяет совершенно спокойно относится к небольшим убыткам, при этом давая котировкам пространство для маневра и уменьшая свои риски быть «выкинутым» с рынка случайным колебанием.

Профессиональные трейдеры играют по своим стратегиям и торговым правилам. Кто-то ставит большие стоп-лоссы (5..10%), кто-то наоборот очень маленькие (0,1..0,3%). Причем обе стратегии могут вполне прибыльно работать. Вопрос в том, по каким условиям заходить в рынок и где ставить тейк-профит.

Многие ставят стопы за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Это разумное решение, но при этом есть риск попасть в ситуацию «выноса стопов»

Это случай, когда цена касается важного уровня, а после отскакивает резко в противоположном направление. Также говорят, что «сильные игроки» (умные деньги) выкинули из игры слабых

Вопрос простановки стопа очень сложный и важный. Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими.

Stop loss и юмор трейдеров Masterforex-V: видовой состав лосей и способы охоты на этих «зверей»

  • Самыми успешными в поимке лосей традиционно являются скальперы. Они заключают большое количество сделок в течение дня и их стопы лоссы, расположенные не далее 3-5 пунктов приводит к тому, что к концу дня у них собирается большое стадо лосят.
  • Более крупных лосей обычно ловят дейтрейдеры. Такие лоси, в основном средних размеров (20 – 30 пунктов), могут появляться в дремучей чащобе рынка 1-2 или раза в день, поэтому 1-3 лосика средних размеров ежедневно идут в зачетную книжку депозита «охотника» — трейдера.
  • Тяжелее всего приходится среднесрочным и долгосрочным трейдерам в нелегком деле поимки крупных экземпляров лосей. Эти зверюги, часто не добегают до двух — трех сотен пунктов под основание 1-й волны тренда, поэтому встречаются редко, передвигаются медленно, но при этом, если трейдер повстречает ТАКОГО лося, то память о его поимке остается надолго.

Как и в любом другом сложном деле, в охоте на лосей есть куча помощников и советчиков. Что делать охотнику за «лосятиной»? Думать своей головой, например, на темы

  • в чем суть работы и прибыли банков — маркетмейкеров? В собирании стопов?
  • почему весь мир заставляют ставить стоп лосс? Чтобы облегчить труд маркет-мейкеров?
  • почему Уоррен Баффет работает без стоп лоссов? Потому, что ни разу не посещал вебинары сомнительных брокеров форекс?
  • как трейдеры Masterforex-V торгуют без стопов? Какая «подушка безопасности» вместо stop loss у Баффета и Masterforex-V?

Что такое take profit?

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Тейк-профит — это ордер, связанный с основной позицией, закрывающий сделку после достижения заданного уровня прибыли. Take Profit позволяет вам достичь заранее определенного финансового результата, но иногда он может ограничивать потенциальную прибыль. Широко распространено мнение, что принять решение, где установить ордер Take Profit намного проще, чем где установить ордер Stop Loss, по крайней мере, психологически. Это называется «Позитивный инвестиционный сценарий».

Исполнение ордера Take Profit позволяет обезопасить прибыль (или уменьшить убытки) от открытой позиции.

Установка ордеров, закрывающих сделку с прибылью (тейк профит) или вообще закрытие сделок — это, пожалуй, самый сложный (как технически, так и эмоционально) аспект трейдинга. Искусство заключается в том, чтобы получить приличную прибыль от сделки, не дожидаясь того, пока цена развернется и прибыль исчезнет. Или не закрывать сделку преждевременно из-за страха.  Это трудно из-за нашей человеческой природы, а точнее жадности. Кто захочет закрыть сделку, когда прибыль растет и цена движется в нужном направлении — ведь кажется, что движение будет продолжаться и дальше. 

Однако ирония здесь заключается в том, что если вовремя не закрыть прибыльную сделку, это может привести к тому, что цена развернется и прибыль уменьшится. Существует также риск того, что трейдер закроет сделку под влиянием эмоций.

Поэтому, важно научиться входить лишь в такие сделки, где соотношение риска к прибыли составляет от 1:2 и выше. 

Как выставить стоп-лосс и тейк-профит в терминале quik?

Теперь рассмотрим способы настройки этих защитных инструментов (стоп-лосс и тейк-профит) в клиентском терминале QUIK. Используемый для оперативной обработки биржевой информации, этот, доказавший свою эффективность аналог рабочего места биржевого брокера, позволяет выполнять и простые, и специальные операции для успешной торговли на фондовом рынке. 

Итак, начнем с того, как выставлять стоп лосс. По моему мнению, минимизация ущерба от падения курса акций, все же важнее, чем тейк профит. Для этого в клиентском терминале требуется:

  • Нажать на F6 либо кликнуть правой кнопкой мыши по свечке на графике динамики изменения котировок.
  • Выбрать тип заявки – в нашем примере это «стоп лимит»
  • Установить срок действия заявки на stop loss (сегодня, по… или «до отмены).
  • Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
  • В графу «стоп лимит, если цена меньше» внести минимально допустимую котировку + 1 руб. (к примеру, 101 рубль).
  • Указать количество лотов.
  • Для защиты от «проскальзывания» в поле «Цена» указать реально допустимый SL-уровень («стоп лимит, если цена меньше» минус 1 руб. – в нашем примере это 100 рублей).
  • Указать код клиента.

Обращаю внимание, что отличающиеся на 1 рубль показатели в полях «стоп лимит, если цена меньше» и «Цена», гарантируют своевременное закрытие сделки даже в том случае, если котировка резко падает и стоп лосс в квике (101 рубль) может не сработать. С учетом возможного проскальзывания, операция закроется по 100,45 руб

Перед тем, как выставить тейк профит в терминале квик, трейдер производит самостоятельный расчет котировки акций, на которой ему следует выйти из сделки на фоне роста цен. Я рекомендую ориентироваться при расчете тейк профит по предыдущему историческому максимуму. Или же выбрать показатель, когда ожидаемая прибыль от сделки в 2-3 раза превышает возможный убыток (SL-уровень).

Благодаря функционалу торгового терминала, после такого расчета достаточно легко самостоятельно установить тейк профит – квик предоставляет удобную и понятную форму. Заполнить ее не представляет труда. Даже для начинающего трейдера.

Основное – в поле «Тип стоп заявки» необходимо указать именно Тэйк-профит. Во всем остальном, алгоритм установки тейк профит в quick практически такой же, как и при описанной выше установке стоп-лосс:

  • Установить срок действия тейк профит (сегодня, по… или «до отмены»).
  • Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
  • В графу «стоп лимит, если цена выше» внести цену, при превышении которой котировка входит, по мнению инвестора, в зону риска (к примеру, 120 рублей).
  • Заполнить графы «Отступ от max» и «Защитный спред».
  • Указать «Количество лотов» для которых устанавливается тейк профит.
  • Внести данные в поле «Код клиента».

Что такое тейк профит?

Тейк профит (Take profit, TP — переводится с английского «получить прибыль») — это тоже отложенный ордер (заявка), но уже отданный инвестором на фиксацию прибыли. Этот инструмент используется в том случае, если:

  • сложившиеся на рынке бычьи тенденции (котировка растет) обеспечили инвестору высокую прибыль по операции;
  • цена акций возрастает, но нет возможности «держать руку на пульсе», чтобы вовремя зафиксировать прибыль, не дожидаясь начала снижения;
  • велика вероятность отката, нивелирующего полученную прибыль.

Предварительно установленный тейк-профит автоматически фиксирует доход на определенном уровне, благодаря чему трейдер закрывает позицию с прибылью. Когда и как ставить тейк профит, каждый инвестор решает самостоятельно. Его размер может быть сдвинут в любую сторону в течение всего времени, пока открыт ордер.

Подобное ограничение прибыли, устанавливаемое заранее, в то время, когда на рынке доминируют бычьи тренды (котировка растет), только на первый взгляд кажется странным. Но именно тейк профит часто спасает положение – не только обеспечивает желаемый доход от сделки, но и спасает от убытков.

Тейк-профит, к тому же, защищает от форс-мажора, технического сбоя на бирже либо неправильной оценки ситуации. Мой опыт подсказывает, что выставление тейк профита наиболее эффективно при торговле по следующим схемам:

Установка на уровне поддержки – на несколько пунктов ниже цены, при которой проявляется наибольший спрос на акции.

На уровне, в 2 раза превышающем стоп-лосс, так, чтобы прибыль превышала потенциальные убытки минимум вдвое. В этом случае одна выгодная сделка компенсирует убытки от нескольких неудачных.

Обязательная установка тейк-профита необходима при торговле акциями, котировка которых зависит от новостей (изменение ключевой ставки, отчеты ведущих компаний, статистика рынка труда). Перед появлением важных сообщений рекомендую выставлять 2 ордера – стоп лосс по минимально допустимой для инвестора цене, а тейк профит на 20 пунктов выше цены поддержки.

Котировки, после выхода новостей, могут пойти в одну сторону, а затем сделать разворот. Предлагаемая мною схема позволит завершить сделку с минимальными потерями. Эта тактика также эффективна при автоматическом трейдинге.

Ордер для выставления профит и его возможности

О том, что такое тейк профит, лучше всего говорит его название. Этот ордер устанавливается на уровне, где трейдер хочет выйти из рынка и зафиксировать прибыль в случае удачного развития событий.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Данный термин так и переводится с английского: «взятие прибыли». Выполнение приказа приводит к закрытию сделки и выходу из рынка. Такие ордера чаще всего устанавливаются в механических и полумеханических торговых системах.

Скользящий трейлинг стоп в Квике

В торговом терминале Quick реализована функция установки приказов типа Trailing Take Profit и Trailing Stop Loss. В данном случае заявка автоматически двигается вслед за ценой в установленном пользователем диапазоне.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Например, акция куплена по 120 руб., а ордер установлен на 0,5 руб. ниже. Если сделка пойдет в плюс и актив вырастет до 125 руб., заявка будет находиться на уровне 124,5 руб. В случае падения котировок на 0,5 руб., стоп-приказ будет исполнен. Прибыль составит 124,5 — 120 = 4,5 руб. на акцию.

С помощью приказа брокеру Trailing Take Profit трейдер может зафиксировать риски, двигаясь вслед за трендом. При резком откате рынка ордер автоматически сработает, не дав прибыли растаять.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Но и в терминале MetaTrader 4 тоже есть ордера, под названием трейлинг-стоп, которые работают по этому же принципу. Причем он может быть реализован в самом терминале или при помощи советника форекс, вот пример:

Правильный расчет

Расчет размера ордера на фиксацию прибыли трейдер определяет самостоятельно в зависимости от своей торговой стратегии.

Специалисты рекомендуют устанавливать отношение тейк профита к стоп лоссу в механических торговых системах в размере 1:3 или 1:4, т. е. предполагаемая прибыль от сделки должна быть в 3-4 раза больше возможного убытка.

При дискретном трейдинге чаще всего ориентируются на технический анализ (или даже графический анализ), например, ставят ордер за важными уровнями, минимумами и максимумами цены.

Пример одной такой стратегии — Флаг + АВС:

Что такое Стоп Лосс

Стоп Лосс или Stop Loss трейдеры нередко называют стоп лимитом. Он используется для фиксации сделки при достижении определенного уровня стоимости актива. Трейдерам нравится его использовать для того чтобы сократить свои убытки. Данный вид инструмента применяется пользователями для обеспечения безопасности торгов на любом из существующих финансовых рынков. Как только уровень сделки дошел до установленной отметки Стоп Лосса, она завершается. В итоге благодаря данному инструменту фиксируется убыток.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

На рынке Форекс трейдеры не пренебрегают использованием стоп лосса. Во время каждой сделки имеется риск потерять свои денежные средства. Стоп Лосс помогает сократить такие потери. Он может быть открыт, как в самом начале проводимой сделки или же после открытия позиции.

Стоп Лосс — в переводе с английского Stop Loss — ограничивать убыток. Это инструмент, используемый трейдерами для определения уровня цен активов, когда позиция может быть закрыта. Завершение сделки при достижении стоп лосса осуществляется брокером.

Для чего нужен Стоп Лосс

Многие новички, которые осваивают Форекс для начинающих, ошибочно полагают, что Стоп Лосс является исключительно надежной защитой от потерь. Данный инструмент предназначен главным образом для того чтобы убытки не был большими. Стоп Лосс ограничивает количество финансовых потерь во время сделки. Основными целями использования Stop Loss являются:

  • сокращение количества убытков
  • сохранение нормального психологического здоровья трейдера.

При открытии позиций Sell или Buy пользователи порой не могу предугадать, какие потери они могут понести. С Стоп Лоссом они будут знать, какими могут быть их максимальные убытки.

Если заранее будет установлена точка выхода с рынка, то эмоциональное состояние трейдера практически не пострадает. И даже, несмотря на то, что инструмент используется для фиксации убытка, нагрузка на его психику будет минимальной. А ведь именно во многом благодаря нормальному психическому состоянию трейдеры в дальнейшем могут и дальше принимать взвешенные и эффективные решения для торговли.

Как установить Stop Loss

Современный валютный рынок предлагает устанавливать Стоп Лосс в качестве страховки от появления слишком больших убытков

И так, как это своего рода страховка, то очень важно правильно воспользоваться. Необходимо обладать знаниями, где его лучше всего установить

Стоп лосс следует располагать следующим образом, если принимать во внимание технический анализ рынка:

  • для сделок на продажу стоп лосс устанавливается выше уровня максимальных котировок выбранного инструмента
  • для сделок на покупку стоп лосс располагается ниже уровня котировок торгового актива

Разворот тренда обычно производится на максимуме и минимуме. Основной задачей стоп лосса является то, что он должен сработать именно в тот момент, когда рынок уже продемонстрировал, в каком направлении будет двигаться дальше стоимость актива. И это направление отличается от того, которое было предсказано участником рынка. Также еще одним надежным расположением Стоп Лосса станут точки значимых уровней, линий и графиков технического анализа. Если работа производится на платформе MT 4 или MT 5, то есть возможность установить индикатор арт и стоп лосс. После установки всех индикаторов, если сам рынок демонстрирует необходимость в закрытии сделки, то это нужно сделать.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Как посчитать Stop Loss

Для расчета Стоп Лосса сегодня трейдерами используется два способа:

В каждой сделке соблюдается правило соотношения риска к прибыли 1:3. Это означает, что на каждый один пункт стоп лосса должны приходиться три пункта прибыли. В некоторых случаях пользователи поступают следующим образом: берут точку прогнозируемой прибыли и делят этот отрезок на три части. Далее они переходят к установке стоп лосса. Обычно он располагается на противоположном конце от открытия позиции уровня

Если профит составляет сто пунктов, то стоп лосс устанавливается на тридцати пунктах противоположного уровня от открытия сделки.
Стоп Лосс устанавливается по наиболее значимым уровням поведения рынка
При этом очень важно принимать во внимание спред, который форекс брокеры устанавливают при торговле некоторыми валютными парами.

Тейк Профит ордера и как выставлять Тейк Профит

Тейк Профит (от английского Take Profit, что буквально означает «взять прибыль») – это вид отложенного приказа брокеру о закрытии сделки при достижении ценой определенного уровня – прибыли. Если цена достигает отметки Тейк Профита, то сделка автоматически закроется и зафиксирует полученную прибыль.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Зачем нужен Тейк Профит? Ценность этого отложенного ордера сравнима с ценностью Стоп Лосса. Трейдеры не всегда могут без перерыва наблюдать за рынком и ждать нужных моментов. Наконец, Тейк Профит выставляется если у трейдера есть опасения, что он может потерять связь с сервером брокера. В этом случае, такой отложенный ордер на закрытие позиции будет своего рода страховкой.

Преимущества и недостатки Стоп Лоссов и Тейк Профитов

Тейк Профит и Стоп Лосс помогают страховать позиции трейдера на рынке в любой ситуации. Вне зависимости от волатильности или наличия соединения с сервером брокера, ваши позиции закроются на определенных вами уровнях.

Еще одно преимущество заключается в том, что такого рода страховка помогает четко следовать торговой системе. Здесь срабатывает чисто психологический фактор. Установив Стоп Лосс, к примеру, вы будете «резать» ваши убытки в автоматическом режиме. Возможно, без такого ордера вы бы этого не сделали. Фактически, отложенные ордера повышают общую дисциплину в процессе торговли на финансовых рынках.

В первую очередь стоит отметить, что стоп-приказы и Тейк Профиты – это «мишень» для маркет-мейкеров всех уровней. Что это значит? Большинство трейдеров устанавливают стоп-приказы за определенными уровнями (выше или ниже). Маркет-мейкеры прекрасно осведомлены о такой стратегии и постоянно «охотятся» за этими уровнями стремясь выбить из рынка как можно больше игроков,

предварительно забрав их деньги. Еще один недостаток выставления стоп-приказов и тейк-профитов заключается в том, что тем самым, вы лишаете себя определенной гибкости в принятии решений. Особенно это касается именно Тейк Профита. Один из известнейших законов рынка гласит «Дайте расти прибыли». Выставляя Тейк Профит, вы ограничиваете свою потенциальную прибыль.

Хорошей альтернативой таким ордерам является тщательное планирование капитала. Если трейдер не уверен в своем решении, но хочет войти в рынок, он может открывать сделку с меньшим объемом. Это позволит ему перенести более существенную просадку и в итоге получить прибыль или, по крайней мере, не столь значительные убытки.

Рекомендованные для вас статьи:

  • Cделки должны себя отрабатывать
  • 18 Лучших фильмов про трейдеров
  • Все о стратегии Carry trade (Кэрри трейд) на Форекс
  • FAQ по финансовым рынкам
  • Что такое Скальпинг на Форекс – виды и методы стратегии

Методы и стратегии выставления Стоп Лосса на Форекс

Как ставить Стоп Лосс? Приведем некоторые способы.

Уровень экстремума

Предположим, у нас возникла рыночная ситуация, в которой мы решили, что бычий тренд продолжится. В таком случае мы открываем бычью позицию по нынешней котировке. Классический способ установки стопа в этом случае – чуть выше или ниже прошлого экстремума в зависимости от того, мы покупаем или продаем.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что Стоп Лосс не выставляется пункт в пункт. Всегда возможны рыночные колебания, которые могут случайно задеть открытый стоп, что приведет к ненужным убыткам

Поэтому пару пунктов добавляем или вычитаем в зависимости от типа сделки.

Стоп Лосс по большой свече

В этом случае Стоп Лосс выставляется выше или ниже большой свечи. Вопрос: как понять, что она имеет достаточный размер?

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Посмотрите на видимую часть графика и найдите там среднюю по размеру свечу. Увеличьте ее в три раза, и приблизительно такой должна быть большая свеча для выставления Стоп Лосса.

Стоп Лосс по тренду

Ориентиром для выставления лося может служить и трендовая линия. Догадливый читатель мог уже понять, что для покупок стоп устанавливается чуть ниже нее, а для продаж – чуть выше. А немного опытный трейдер может сказать что-то типа такого: «а ведь трендовая линия будет постоянно перемещаться, так что, стоп тоже нужно менять?». Да, именно так.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Также ориентиром для страхования рисков может служить скользящая средняя, Стоп Лосс выставляется чуть выше или ниже нее.

Ключевые уровни

При выставлении Стоп Лосса можно ориентироваться и на уровни поддержки/сопротивления.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Ограничитель устанавливаем чуть выше первого, если покупаем и чуть выше второго – если продаем.

Волатильность

Волатильность тоже может быть хорошим критерием выставления стопов для интрадей-трейдинга.

Здесь можно посмотреть подробные данные о волатильности: https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility. В списке находите желаемый инструмент и смотрите, какая средняя изменчивость цены за день.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Предположим, что мы хотим торговать парой фунт-доллар США, и это значение составляет 100 пунктов.

Здесь нам надо от уровня средней волатильности отнять расстояние, которое цена за сегодня уже успела пройти. Предположим, это 60 пунктов. В таком случае из 100 вычитаем 60 и получаем 40 потенциальных пунктов, которые цена может еще за сегодня пройти. Ну или же она может пройти 100 пунктов от цены открытия дневной свечи вниз.

Полезные статьи:

  • Риск Менеджмент (в примерах) и Способы Управления Капиталом в трейдинге
  • Как выставить Трейлинг Стоп (+советники и стратегии) Советы
  • Правило Парето в трейдинге – Статистика и Правила успешной
  • Как заработать на скальпинге (и сколько) – Методы и Стратегии
  • Торговый План Трейдера (Примеры и образцы). Как составить и Советы

Недостаток этого метода в его субъективности. Но он позволяет приблизительно понять, сколько еще может выжать цена. Если же суммарно за день цена прошла 120 пунктов, можно выставить крошечный стоп-лосс в 10-20 пунктов, поскольку высока вероятность отката до среднедневной волатильности.

Здесь принцип такой же, как у трендовой линии или мувинга.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

ATR

Этот метод рекомендуется каждому трейдеру. Для начала надо настроить и запустить индикатор Average True Range, который измеряет рыночную волатильность. Это усовершенствованный вариант позапрошлого способа. Его преимущество в том, что значение Стоп Лосса изменяется вместе с волатильностью.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Для начала надо посмотреть, какое значение имеет индикатор. В приведенном на картинке примере минимально возможный уровень стопа – 12 пунктов.

Рекомендуется умножить показания индикатора на какой-то коэффициент, величина которого определяется стратегией, степенью агрессивности торговли и экономических взглядов.

Критика метода ограничителя убытков

Главная причина противников выставления стопов – это непредсказуемые и хаотичные движения цены, когда тень свечи уходит в убыточную зону и срабатывает стоп, при этом цена в эту же минуту возвращается обратно и идет по заданному курсу.

Многие утверждают, что это манипуляции маркет-мейкеров, и в этом есть определенный смысл. Но нужно сказать, что это случается не так часто, как трейдеры ошибаются с аналитикой и цена не просто скачет, а идет не в сторону открытия сделки.

Мы не будем развивать этот холивар, но можно заметить, что решение о стопах всегда индивидуальное.

Важно понять один простой принцип: плохой Стоп Лосс – это лучше, чем его отсутствие. Конечно, если не ставить его наугад

admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий